KIKO와 블랙숄즈모형
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작성일 23-08-21 03:06
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KIKO와 블랙숄즈모형
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순서
KIKO와 블랙숄즈모형
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블랙숄즈 가격결정모형
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목차
02 블랙숄즈모형 (1)
2-1 블랙숄즈모형이란
2-2 기본가정
2-3 theory 식 + 說明(설명)
03 블랙숄즈모형 (2)3-1 블랙숄즈모형의 장/단점
01 옵션
1-1 옵션이란
1-2 가격결정요인
1-3 가격결정모형
04 事例(사례)연구
4-1 KIKO사태와 블랙숄즈모형_SLIDE_3_
옵션
01
OPTION
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옵션이란
1. 옵션의 정이
1-1
1. 주식, 채권, 주가지수 등 특정 자산을 장래의 일정 시점에 미리 정한 가격으로
사거나 팔 수 있는 권리.
2. 헤지(hedge)의 목적으로 도입
콜옵션은 가격상승, 풋옵션은 가격하락에 따른 위험을 사전에 없애는 효과(效果).
살 수 있는 권리
가격이 예상보다 올랐으면
권리를 행사,
값이 떨어지면 포기
팔 수 있는 권리
가격이 예상보다 내렸으면
권리를 행사,
값이 오르면 포기
Call opt…(생략(省略))
5. 무위험이자율
N(d1) = 콜옵션의 델타
N(d2) = 위험중립 가정하에 만기에
레포트/경영경제
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